標準化偏回帰係数     Last modified: Aug 19, 2015

 偏回帰係数 は元の変数の測定単位によって異なる。例えば,測定単位を cm から mm に変えると偏回帰係数は 1 / 10 の大きさになる。また,g で測定される変数の偏回帰係数と cm で測定される変数の偏回帰係数を比較しても意味がない。

 そこで,偏回帰係数の大きさが測定単位によって左右されないようにするためには,各変数を平均 0,分散 1 に標準化しておくとよい。このようなデータに基づいて前項に示した計算により得られるものを,標準化偏回帰係数 $b_{i}'$ と呼ぶ。標準化偏回帰係数は,ある独立変数が 1 標準偏差変動したときに,標準化された従属変数が何単位変動するかを表す。

 なお,偏回帰係数と標準化偏回帰係数には, \[ b_i' = b_i\ \sqrt \frac{S_{ii}}{S_{yy}} \tag{1} \] の関係があるので,実際には標準化したデータを使用しなくても標準化偏回帰係数を求めることができる。

 また,コンピュータで計算するような場合には誤差の影響等を考慮し,相関係数行列による正規方程式を使用することにすれば,標準化偏回帰係数の方が先に求まる。偏回帰係数は( 1 )式を解けばよい。すなわち, \[ b_i = b_i'\ \sqrt \frac{S_{yy}}{S_{ii}} \] である。


演習問題

 前のページに引き続き,標準化偏回帰係数を求めよ。  答え


応用問題


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