重相関係数     Last modified: Nov 07, 2002

 $p$ 個の変数があるとき,ある $1$ 変数を残りの $p-1$ 個の変数で予測しようとするとき,その説明率を表すのが重相関係数である(これは,重回帰分析のときに得られる重相関係数に他ならない)。

 変数 $i$ に対する重相関係数 $R$ は,相関係数行列 $\mathbf{r}$ の逆行列の要素を $r^{ii}$ としたとき,$(1)$ 式により求められる。 \[ R = \sqrt{ 1 - \frac{1} {r^{ii}} } \tag{1} \]


演習問題

「表 1.に示すデータにおいて,3 変数間の相関係数行列を求め,上述の $(1)$ 式を用いて,変数 $X$ に対する重相関係数を求めよ。また,変数 $X$ を従属変数,変数 $Y$ と変数 $Z$ を独立変数として重回帰分析をしたときの重相関係数を求め,両者が一致することを確かめよ。」

表 1.三変数データ
X Y Z
0.535228 $-$0.339469 $-$1.00171
$-$0.242488 1.68399 0.718482
0.911298 0.782879 $-$0.173431
1.09169 $-$0.866228 $-$0.471656
$-$0.400884 $-$0.0597334 $-$0.191169
$-$1.35704 $-$1.71892 $-$0.547012
$-$0.363398 0.31862 0.904102
$-$0.716038 $-$0.895096 $-$1.46308
0.672539 $-$1.02473 1.76711
$-$0.245123 0.307191 0.0583487
$-$1.38524 $-$1.08766 $-$0.165391
1.57066 $-$0.215067 2.16714
0.667035 1.7916 1.08544
$-$0.162141 $-$1.19273 $-$1.28288
0.530387 1.40668 $-$0.474754
$-$2.30733 $-$0.838511 $-$0.402189
0.604947 $-$0.344618 0.0915534
$-$1.07887 1.18544 $-$1.70714
0.103026 0.53421 0.120916
1.57173 0.572138 0.96732

解答


応用問題


・ 計算プログラム [R-1] [R-2]
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