$p$ 個の変数があるとき,ある $1$ 変数を残りの $p-1$ 個の変数で予測しようとするとき,その説明率を表すのが重相関係数である(これは,重回帰分析のときに得られる重相関係数に他ならない)。
変数 $i$ に対する重相関係数 $R$ は,相関係数行列 $\mathbf{r}$ の逆行列の要素を $r^{ii}$ としたとき,$(1)$ 式により求められる。 \[ R = \sqrt{ 1 - \frac{1} {r^{ii}} } \tag{1} \]
演習問題:
「表 1.に示すデータにおいて,3 変数間の相関係数行列を求め,上述の $(1)$ 式を用いて,変数 $X$ に対する重相関係数を求めよ。また,変数 $X$ を従属変数,変数 $Y$ と変数 $Z$ を独立変数として重回帰分析をしたときの重相関係数を求め,両者が一致することを確かめよ。」
X | Y | Z |
---|---|---|
0.535228 | $-$0.339469 | $-$1.00171 |
$-$0.242488 | 1.68399 | 0.718482 |
0.911298 | 0.782879 | $-$0.173431 |
1.09169 | $-$0.866228 | $-$0.471656 |
$-$0.400884 | $-$0.0597334 | $-$0.191169 |
$-$1.35704 | $-$1.71892 | $-$0.547012 |
$-$0.363398 | 0.31862 | 0.904102 |
$-$0.716038 | $-$0.895096 | $-$1.46308 |
0.672539 | $-$1.02473 | 1.76711 |
$-$0.245123 | 0.307191 | 0.0583487 |
$-$1.38524 | $-$1.08766 | $-$0.165391 |
1.57066 | $-$0.215067 | 2.16714 |
0.667035 | 1.7916 | 1.08544 |
$-$0.162141 | $-$1.19273 | $-$1.28288 |
0.530387 | 1.40668 | $-$0.474754 |
$-$2.30733 | $-$0.838511 | $-$0.402189 |
0.604947 | $-$0.344618 | 0.0915534 |
$-$1.07887 | 1.18544 | $-$1.70714 |
0.103026 | 0.53421 | 0.120916 |
1.57173 | 0.572138 | 0.96732 |
応用問題: