「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 046

No.21023　線形回帰と局所線形回帰の比較　　【YOSHI】　2014/04/26(Sat) 13:02

線形回帰と局所線形回帰についてモデルの当てはまり具合の比較をしたいのですが,"局所線形回帰した場合の回帰係数の散らばり度合いを示す分散共分散行列は,誤差の分散が変動する不均一分散であるため,普通の回帰分析に基づいた決定係数は妥当な方法とは言えない."という話を聞きました.また,"不均一分散であれば一般化最小二乗法をすればよい"とか,"Yhat/YやRMSEで比較すればよい"という話も聞きました.線形回帰と局所線形回帰についてモデルの当てはまり具合の比較をするにはどの方法によるのがよいのでしょうか?

No.21025　Re: 線形回帰と局所線形回帰の比較　　【YOSHI】　2014/04/27(Sun) 11:15

その後いろいろ検索したところ過去ログに同様の記載が有り,

No.01765　非線形回帰の信頼性評価について
No.7932 非線形回帰分析における決定係数?について

非線形回帰では,通常の線形回帰で用いられる決定係数は妥当な方法ではなさそうなことが分かりました.そこで,Yhat/Y,Yhat/Yの分散,RMSE をそれぞれ比較して,モデルの当てはまり具合を評価してみたいと考えていますが,他に良い方法がございましたらお教え頂ければ幸いです.