「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.11325　ロジスティック回帰分析における独立変数の影響の大きさ　　【大学生B】　2009/11/25(Wed) 10:41

従属変数が0,1，独立変数が連続変数であるロジスティック回帰分析を行っております。
そこで独立変数の影響の大きさを比較したいのですが，
(1) 標準化偏回帰係数
(2) オッズ比（＋信頼区間）
(3) Wald統計量
どれで判断すべきなのでしょうか？
私は重回帰分析と同様に(1)で判断しようかと考えているのですが，ほとんどの海外の学術論文では(2)や(3)が結果として表わされています。
(1)～(3)まで計算したのですが，Wald統計量と標準化回帰係数の影響の大小が合致しませんでした。
文献の中にはWald統計量が大きければ，独立変数の影響も大きいとしているものもあるもですが，これは正しいのでしょうか？

ご教授ください。
よろしくお願いします。

No.11328　Re: ロジスティック回帰分析における独立変数の影響の大きさ　　【青木繁伸】　2009/11/25(Wed) 13:33

上の注意事項3番目に，丸付き文字などは使わないようにお願いしております。

さて，(2) は実質的な評価，(3) は統計学的な評価ですね。
(2) と (3) の違いは，http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Kentei/caution.html を参照。まずは，長いものに巻かれておくのが無難。

> Wald統計量が大きければ，独立変数の影響も大きいとしているものもあるもですが

一つの分析結果の中に限れば正しいでしょう。統計量が大きければ P 値は小さくなり帰無仮説は棄却される方向になるが，Wald 統計量が大きくなるのは，サンプルサイズと分析に使用する変数の個数にもよるので，分析の異なる結果間での比較はできないと思っておく方がよい。

No.11329　Re: ロジスティック回帰分析における独立変数の影響の大きさ　　【大学生B】　2009/11/25(Wed) 14:07

早速のお返事有難うございました。
また，以後注意事項には気をつけます。