「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---028

★ 正準相関分析について ★

2383.　正準相関分析について　tes　2004/02/18 (水) 00:16
├2388.　Re: 正準相関分析について　青木繁伸　2004/02/18 (水) 11:17
│└2389.　Re^2: 正準相関分析について　uchan　2004/02/18 (水) 11:46
└2385.　Re: 正準相関分析について　uchan　2004/02/18 (水) 09:28
　└2386.　Re^2: 正準相関分析について　tes　2004/02/18 (水) 10:31

2383.　正準相関分析について　tes　　2004/02/18 (水) 00:16

はじめまして。多変量解析を始めたばかりの初心者です。
現在，正準相関分析のプログラムを作っています。
│R11(-1)・R12・R22(-1)・R21 - λE│= 0 で固有値(λ)を解きたいのですが，[R11(-1)・R12・R22(-1)・R21]は非対称行列であるため，従来の方法ではλの値が解けません。非対称行列の固有値を解く方法を教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

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2388.　Re: 正準相関分析について　青木繁伸　　2004/02/18 (水) 11:17

パワー法は，固有値が縮退しているとなかなか思わしい解が得られないので，戸川氏のプログラムが参考になるでしょう。
過去ログ
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc007/102.html

なお，田中豊らの「パソコン統計解析ハンドブック II 多変量解析編」共立出版株式会社株式会社（一番古い）では，一般化固有値問題として取り扱っている BASIC プログラムが掲載されております。

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2389.　Re^2: 正準相関分析について　uchan　　2004/02/18 (水) 11:46

> パワー法は，固有値が縮退しているとなかなか思わしい解が得られないので，戸川氏のプログラムが参考になるでしょう。

フォローありがとうございます
自分もパワー法使った事があるのですが収束しなくて誤差に手を焼いた記憶があります
紹介しといて無責任ですが (^^;

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2385.　Re: 正準相関分析について　uchan　　2004/02/18 (水) 09:28

累乗法で求められます
C言語用ですが奥村氏がアルゴリズムのソースコードを公開しています

http://www.matsusaka-u.ac.jp/~okumura/algo/
でダウンロードできます
srcの中のpoweigen.cです

反復計算で結構誤差が出ますので必要とする精度に応じて変数の型を変更するといいかもしれません

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2386.　Re^2: 正準相関分析について　tes　　2004/02/18 (水) 10:31

ありがとうございました！
早速試してみます！

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