★ 多変量ベルヌーイ分布で相関行列がadmissibleにならない場合の対処法 ★

917. 多変量ベルヌーイ分布で相関行列がadmissibleにならない場合の対処法 けろ 2003/10/30 (木) 14:59


917. 多変量ベルヌーイ分布で相関行列がadmissibleにならない場合の対処法 けろ  2003/10/30 (木) 14:59
{0,1}データの相関行列 Rと,別途求めた周辺確率 p から二重積分の式を解いて多変量標準正規分布の相関行列 r を求め,多変量正規乱数を周辺確率のq値で区切って{0,1}の乱数を発生させたいのですが, r がadmissibleになりません。
生成した乱数の周辺確率をもとの周辺確率に一致させ,相関行列もなるべくRに近づけるには,どの時点で,どのように修正をすればよいでしょうか?


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