★ 二項ロジットモデルにおける変数選択法について ★
35 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/20 (金) 23:08
36 Re: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 管理人 2002/09/20 (金) 23:20
37 Re^2: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/20 (金) 23:41
38 Re^3: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 管理人 2002/09/20 (金) 23:59
41 Re^4: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/21 (土) 00:25
46 Re^5: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/21 (土) 16:44
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| 36. Re: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 管理人 2002/09/20 (金) 23:20 |
> 変数選択に関しての質問なのですが，
> （過去ログ259ロジスティック回帰分析における変数選択_1 と質問は同じなのですが，質問1に関する回答が見つからなかったのでお聞きしました）
過去ログは20部にわたっております。
過去ログの参照に当たっては，arc*** を明示してください。
この発言で参照されているのは arc016 の259番の発言です。
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/mb-arc/arc016/259.html
線形回帰の場合のと同じではないと思います。というか，私は知らない。
独立変数の数がそう多くないなら，総当たり法をやるのがよろしいかと。
というか，統計パッケージなら変数選択は当然のように入っているのではないかと? |
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| 37. Re^2: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/20 (金) 23:41 |
早速ご回答いただきありがとうございました。
> 過去ログは20部にわたっております。
> 過去ログの参照に当たっては，arc*** を明示してください。
わかりにくくなってしまい，大変申し訳ございませんでした。
> 線形回帰の場合のと同じではないと思います。というか，私は知らない。
> 独立変数の数がそう多くないなら，総当たり法をやるのがよろしいかと。
得率変数の数は52個あります。なので，総当たり法では時間的に余裕がないか
と思い，他の方法を検討しています。
> というか，統計パッケージなら変数選択は当然のように入っているのではないかと?
SASやSPSSなどの統計パッケージはゼミの予算の関係上購入すること
ができませんので，EXCELで変数選択をなんとかできないかと思っているのですが，これに関してなにかお分かりの方いらっしゃいましたらレスいただければ幸いです。 |
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| 38. Re^3: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 管理人 2002/09/20 (金) 23:59 |
> 独立変数の数は52個あります。なので，総当たり法では時間的に余裕がないか
> と思い，他の方法を検討しています。
52個ですか。時間的に余裕がないどころではなくて，2^52ですから天文学的数字ですね。
そもそも，なぜ独立変数が52個もあるのかというのも少し考えてみる必要があるかもしれませんね。52個の中から選べばすばらしいモデルが得られるんじゃないかという期待も有るのかもしれませんが，もし，その中から言い答えが出てきてもそれが理論的な支持基盤がちゃんとあるかどうかということもあります。先行研究というのもあるでしょうから，理論的に考えて自分の頭で変数選択をするというのも必要かもしれません。変数を少し絞り込んでから総当たりというのもいいかもしれません。
なお，分野によっては，コンピュータによる変数選択の結果得られるモデルを，否定するとまでは行かなくても一段劣るものと見るところもあるようです。また，そうでなくても，変数選択の結果選ばれた独立変数に理論的意味づけが難しい，あるいは理論的におかしいものが選ばれてしまうと言うこともありますからね。
役に立たないコメントで申し訳有りません。 |
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| 41. Re^4: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/21 (土) 00:25 |
すぐにご返事いただけるだけでも本当に感謝しています。
ありがとうございます!!
先日ある企業の方に，変数選択はどのようにおこなっていらっしゃるのかお聞きしたことがありました。
その方々はSASを用いてステップワイズ法で選択してらしたそうですが，
変数選択の結果選ばれた独立変数に理論的意味づけが難しい，あるいは理論的におかしいものが選ばれてしまうと言うこともあるので，その場合は主観的に考えて，説明変数として選ばれるべきものは選び，おかしいものは排除するという操作をおこなうという風に，同じことをおっしゃっておられました。
企業倒産リスクモデルの説明変数は，財務データを用いてまして，日経会社情報で用いられているデータの内，設立年月等を除いたすべてを適用しようと考えたため，52個にもなってしまいました。対象は約3600社あり，エクセルにデータを入力するだけでもかなりの労力を使ったので，どうしても変数選択をうまく導き出したいんです(^^;
それから，変数選択する際，その規準となるのは対数尤度であったり，AICであったりすると思うのですが，ごく一般的な統計パッケージでは何を用いているのか，ふと疑問に思っています。
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| 46. Re^5: 二項ロジットモデルにおける変数選択法について 谷川 2002/09/21 (土) 16:44 |
今日大学で確認してみたところ，他のキャンパスでSASのソフトを扱っており，そちらで利用できるということなので，それを使って変数選択を行おうと思います。
管理人さんいろいろとご相談受けていただき本当にありがとうございました。
また，質問があった場合はこちらの掲示板を利用出せていただこうと思っておりますので，そのときはよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 |
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