★ 正規性の検定 ★
152 正規性の検定 MH 2002/02/16 (土) 01:22
154 Re: 正規性の検定 青木繁伸 2002/02/16 (土) 09:59
155 Re^2: 正規性の検定 MH 2002/02/16 (土) 10:18
167 Re^3: 正規性の検定 青木繁伸 2002/02/18 (月) 17:03
166 Re^3: 正規性の検定 K-H 2002/02/18 (月) 12:47
156 Re^3: 正規性の検定 青木繁伸 2002/02/16 (土) 12:03
| 152. 正規性の検定 MH 2002/02/16 (土) 01:22 |
KOLOMOGOROVの検定の仮説は，「正規性ではない」とするのでしょうか?
つまり，有意確率が0.005だと，正規性は課程できないということですか? |
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| 154. Re: 正規性の検定 青木繁伸 2002/02/16 (土) 09:59 |
> KOLOMOGOROVの検定の仮説は，「正規性ではない」とするのでしょうか?
> つまり，有意確率が0.005だと，正規性は課程できないということですか?
1標本コルモゴロフ・スミルノフの検定のことでしょうが，
帰無仮説は理論分布（正規分布に限らない）に従う
対立仮説は理論分布に従わない
です。
適合度の検定の場合には，検証したい仮説が「理論分布に従う」ということになりがちですが，他の検定と同じく，帰無仮説が採択されたからといって帰無仮説が正しいということではなくて，帰無仮説を棄却できなかったということです。
やはり，本来の目的は対立仮説の支持なのです。
質問のように，有意確率がαより小さい場合には，明確に帰無仮説は棄却されるわけで，この場合には対立仮説が支持されることになりますね。
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| 155. Re^2: 正規性の検定 MH 2002/02/16 (土) 10:18 |
早速のお返事ありがとうございます。
残差の正規性の検定をしているのですが，QーQプロットなどで一見かぎりでは，正規性は仮定できそうな感じなのですが，コルモゴロフの正規性の検定を行うと，棄却されてしまいます。はずれ値のせいかもしれませんが。。。
この他にも何か有用な正規性の検定はあるでしょうか?
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| 166. Re^3: 正規性の検定 K-H 2002/02/18 (月) 12:47 |
> この他にも何か有用な正規性の検定はあるでしょうか?
蓑谷千凰彦著「よくわかるブラックショールズモデル」「金融データの統計分析」（東洋経済）にいくつかの方法が紹介されていたはずです。 |
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| 156. Re^3: 正規性の検定 青木繁伸 2002/02/16 (土) 12:03 |
> 早速のお返事ありがとうございます。
> 残差の正規性の検定をしているのですが，QーQプロットなどで一見かぎりでは，正規性は仮定できそうな感じなのですが，コルモゴロフの正規性の検定を行うと，棄却されてしまいます。はずれ値のせいかもしれませんが。。。
>
> この他にも何か有用な正規性の検定はあるでしょうか?
正規分布に従うということを積極的に証明する手法はないと思います。
感度の低い検定（たとえばカイ二乗分布を使う適合度検定）を行うと帰無仮説を採択することになるかもしれません。でもそのようにしたとしても，「検出力が低くて対立仮説が正しいことを見いだせなかっただけだ」ということになるのです。
外れ値がある場合には，なぜ外れ値なのかというのをよく吟味した方がいいでしょう。
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