「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---016

　313　多重共線性　　tanpopo　　2001/11/27 (火) 13:21
　　344　Re: 多重共線性　　sb812109　　2001/11/29 (木) 22:06

313.　多重共線性　　tanpopo　　2001/11/27 (火) 13:21

多重共線性が問題となる高い相関とはどれくらいを想定すればよいでしょうか？

344.　Re: 多重共線性　　sb812109　　2001/11/29 (木) 22:06

> 多重共線性が問題となる高い相関とはどれくらいを想定すればよいでしょうか？

相関が十分に大きい場合としか答え様のない問いですが、、、。

一般的に、数値解析上問題になるのは次のような場合です。
（１）多重共線性がある場合。
（２）目的変数等に極端な分布の偏りがある場合。
（３）分割表等で０のセルがある場合。

これらの場合、回帰係数の標準誤差が、ばかばかしい程、大きく
なったり、回帰係数の符号が逆転したり、解が非常に不安定にな
る症状が出ます。

従って、常識はずれの計算結果が出力されたら、多重共線性を疑
ってみるとしか云い様がないと思います。

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