★ 不均一分散のモデル ★

 18 不均一分散のモデル  あき  2000/09/13 (水) 05:25


18. 不均一分散のモデル  あき  2000/09/13 (水) 05:25
 以下のような単純な回帰式,Y=a+bX,で分散不均一性の影響を緩和するために,ある変数Zで両辺を割るとします。推定式はY/Z=a(1/Z)+b(X/Z)となります。Zの変数の詳細な仮定は満たされているとします。
 さて実際にこの式の推定をOLSで行なうさい,1/zという説明変数は回帰式にいれるのでしょうか?それともY/ZをX/Zで単純に回帰すれば,結果としてaの係数が1/Zを考慮した形で出てくるのでしょうか?私の読んだ論文では,「分散不均一性の影響を緩和するために,Y=a+bXの両辺をZで割る」と書いてあるだけで困っています。
 単純な質問で申し訳ありませんが,どうぞ宜しくお願いします。


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