★ ポートフォリオの計算について教えて下さい。 ★

 293 ポートフォリオの計算について教えて下さい。  ちこ  2000/07/17 (月) 23:30
  295 Re: ポートフォリオの計算について教えて下さい。  マンボウ  2000/07/18 (火) 00:01


293. ポートフォリオの計算について教えて下さい。  ちこ  2000/07/17 (月) 23:30
2つの会社の株式の収益率の平均,標準偏差,相関が与えられているとき,
投資比率が0.5ずつのポートフォリオの平均値と分散はどのように求めたらいいですか。
また,平均・分散基準に従うとき,決して選択しない投資比率とはどのように求めるのでしょうか?
すみません,おしえてください。

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295. Re: ポートフォリオの計算について教えて下さい。  マンボウ  2000/07/18 (火) 00:01
合成変数の平均値・分散を求めることと同じだと思うのですが?
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Bunpukansu/operator-E-V.html
の最後の方にある公式を組み合わせればいいと思います。
まず両者の0.5(半分)ずつの平均値と分散を考えて,そのあと,両者を足し会わせることを考えればいいでしょう。

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