「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---008

　293　ポートフォリオの計算について教えて下さい。　　ちこ　　2000/07/17 (月) 23:30
　　295　Re: ポートフォリオの計算について教えて下さい。　　マンボウ　　2000/07/18 (火) 00:01

293.　ポートフォリオの計算について教えて下さい。　　ちこ　　2000/07/17 (月) 23:30

2つの会社の株式の収益率の平均，標準偏差，相関が与えられているとき，
投資比率が0.5ずつのポートフォリオの平均値と分散はどのように求めたらいいですか。
また，平均・分散基準に従うとき，決して選択しない投資比率とはどのように求めるのでしょうか?
すみません，おしえてください。

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295.　Re: ポートフォリオの計算について教えて下さい。　　マンボウ　　2000/07/18 (火) 00:01

合成変数の平均値・分散を求めることと同じだと思うのですが?
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Bunpukansu/operator-E-V.html
の最後の方にある公式を組み合わせればいいと思います。
まず両者の0.5（半分）ずつの平均値と分散を考えて，そのあと，両者を足し会わせることを考えればいいでしょう。

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