「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---004

★ 共分散&相関 ★

　70　共分散&相関　　ブシェミ　　1999/11/19 (金) 13:02
　　72　Re: 共分散&相関　　堀　啓造　　1999/11/19 (金) 21:45
　　71　Re: 共分散&相関　　中原　　1999/11/19 (金) 13:09

70.　共分散&相関　　ブシェミ　　1999/11/19 (金) 13:02

レベルの低い質問でこっ恥ずかしいのですが....
以下のようなデータを持つ2アセット間の共分散及び相関はどのようにして求めればいいのでしょうか???
アセット1 market condition / return / probability 　　　　　 Good / 16% / 25% 　　　　　 Average / 12% / 50% 　　　　　 Bad / 8% / 25% アセット2 Rainfall　　　 / return / probability 　　　　 Plentiful / 16% / 33.3% 　　　　 Average / 12% / 33.3% 　　　　 Lihght / 8% / 33.3%

　　　　　[このページのトップへ]

72.　Re: 共分散&相関　　堀　啓造　　1999/11/19 (金) 21:45

共分散とか相関を一度でも求めたことがあるのでしょうか?

あげられたデータは共分散や相関係数を求める前提を無視しているように思えます。

　　　　　[このページのトップへ]

71.　Re: 共分散&相関　　中原　　1999/11/19 (金) 13:09

アセット, return, probability

これらの用語の意味が分かりません。

また，この元になったデータ行列はどんなものですか?

　　　　　[このページのトップへ]