「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---003

★ リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法? ★

　9　リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　たかし　　1999/09/02 (木) 19:26
　　10　Re: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　堀　啓造　　1999/09/02 (木) 19:33
　　　12　Re^2: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?堀様へ　　takashi　　1999/09/03 (金) 13:01
　　　　14　Re^3: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　堀　啓造　　1999/09/03 (金) 15:28
　　　　13　Re^3: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?堀様へ　　青木繁伸　　1999/09/03 (金) 14:10

9.　リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　たかし　　1999/09/02 (木) 19:26

こんにちは。

実は悩みがありまして，ある経済の関数を組んでおりまして，多重共線性がひどく，リッジ回帰のことがわかりません。
特に定数のKの設定に明確な基準があるのかどうかもわかりません。
どうかエクセルでリッジ回帰ができるようになるのにはどうすればいいのかご指導承りますようよろしくお願いいたします。

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10.　Re: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　堀　啓造　　1999/09/02 (木) 19:33

> どうかエクセルでリッジ回帰ができるようになるのにはどうすればいいのかご指導承りますようよろしくお願いいたします。

質問の意図が分かりかねますが，vbaで組めばいいのでは。

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12.　Re^2: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　takashi　　1999/09/03 (金) 13:01

ご回答ありがとうございます。

> 質問の意図が分かりかねますが，vbaで組めばいいのでは。

対角成分にいれるKの算出の仕方がわからないと組ようがなくて。
あのKはどのように算出するのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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14.　Re^3: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　堀　啓造　　1999/09/03 (金) 15:28

> 対角成分にいれるKの算出の仕方がわからないと組ようがなくて。
> あのKはどのように算出するのでしょうか?

もう15年くらいはたっているのではっきりとは覚えていません。

相関係数なら対角は1から0.1または0.01か?　刻みかで順次小さくしていく。

青木さんのほうから回答がありましたので，略して。

チャタジー『回帰分析の実際』新曜社　も参考にしましたね。
（今手元にないので，確認することができませんが。）

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13.　Re^3: リッジ回帰をエクセルで行うのは?Kの指定法?　　青木繁伸　　1999/09/03 (金) 14:10

> 対角成分にいれるKの算出の仕方がわからないと組ようがなくて。
> あのKはどのように算出するのでしょうか?

今手にはいるかどうかわかりませんが，私の本棚にあった本に書いてあります（簡単にですけど）

柳井晴夫，高木廣文編著「多変量解析ハンドブック」，現代数学社，1986
47，48ページに，「ridge traceを描いて...」と書いてありました。

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