$\theta$ を推定したい母数，$\alpha$ を一定の確率（$0\lt \alpha \lt 1$）としたとき，$\Pr\{t_1 \leqq \theta \leqq t_2\}= 1-\alpha$ となるような二つの統計量 $t_1$，$t_2$ を求めることができるならば，$t_1$ と $t_2$ が挟む区間を信頼区間と呼ぶ。このような推定が繰り返し行われたとき，$\theta$ が計算された信頼区間内に含まれるのはその繰り返しの中の $100\ (1-\alpha)$% である。

詳しくは，推定を参照のこと。