「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.17193　自由度調整済みＲ２　　【かりんとう】　2012/07/15(Sun) 19:35

青木先生

いつもお世話になります。

問1　クロスセクションの重回帰分析の結果，自由度調整済み決定係数R2は，どのくらいであれば合格といえるでしょうか。たとえば，0．69というのは，どう評価されるでしょうか。

問2　重回帰分析で，ある説明変数Xが地価と因果関係があるかどうかを検定するため，地価関数の推定をしています。市区町村ダミーを入れて関数を作っています。
・各市区町村を別々のダミーにすると，自由度調整済みR2は0．89と高いのですが，説明変数Xのt値は0．1くらいとなります。
・東京都下の区をまとめて一つの地区ダミーにすると，修正R2は0．69に下がりますが，説明変数Xのt値は3．5くらいとなります。
こういう場合，どちらの結果を採用したらよいのでしょうか。

No.17194　Re: 自由度調整済みR2　　【青木繁伸】　2012/07/15(Sun) 20:06

いずれの質問も統計学が解答を与えられる類のものではありません。
それぞれの分野の，固有科学に依存するものです。

例えば自由度調整済みの重相関係数の二乗値にしても，ある分野では 0.7 で十分であっても，別の分野では 0.95 でも不十分ということもあるのです。
重回帰分析の結果の解釈でも，ある変数のt値がこれこれといわれても，その変数が何なのか，他の変数が何なのかが分からなければ，コメントのしようがありません（変数が何かが分かっただけでもコメントのしようがないでしょうけど）。

なお，私を対象に質問するのは避けてください。他の人がコメントしづらいでしょ？

No.17195　Re: 自由度調整済みR2　　【かりんとう】　2012/07/15(Sun) 22:12

よくわかりました。
大変ありがとうございました。