「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 045

No.16414　時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【もり】　2012/02/12(Sun) 22:07

1時系列で測定した2種のデータがあり，そのデータ(波形同士)に相関があるか検討をしたいと考えています。その場合，検定方法として回帰分析を用いて行えばいいのでしょうか。
また，検討を行う場合，統計ソフトSPSSやエクセルを使用するのですが，その時の検定方法を教えていただきたいのです。
MATLABで信号波形同士の相関を求めることができると書かれてあったのですが，MATLABを持っておらず，統計ソフトSPSSやエクセルでできないか調べていましたが，その方法がわからず悩んでおります。

ご教授のほど，よろしくお願いします。

No.16428　時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【もり】　2012/02/15(Wed) 23:25

言葉足らずで申し訳ありません。

5秒間の経時的変化(0.2秒毎に測定)におけるデータが2つあります。そのデータの波形が一致するかどうか，相関を求め決定係数から検討したいと考えています。
検討を行う場合，統計ソフトSPSSやエクセルを使用するのですが，その時の検定方法を教えていただきたいのです。
MATLABで信号波形同士の相関を求めることができると書かれてあったのですが，MATLABを持っておらず，統計ソフトSPSSやエクセルでできないか調べていましたが，その方法がわからず悩んでおります。

よろしくお願いします。

No.16431　Re: 時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【青木繁伸】　2012/02/16(Thu) 11:22

交差相関係数(cross correlation coefficient）を求めたいのですね。

Excel では，自分で計算することもできるでしょうが，既存のパッケージ（みたいなもの）ということなら
「エクセル統計2010」
http://software.ssri.co.jp/ex2010/function/x_corr.html
などを参照（また，メーカーに問いあわせ）してみてください。ただし，私は，エクセル統計を持ってもいないし，使ったこともありませんから，何の保証もできません。

SPSS なら
石村貞夫「SPSSによる時系列分析の手順（第2版）」東京図書
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4489007272.html ほか
はどうでしょうか?。ただし，私は，その本を持ってもいないし，読んだこともありませんから，何の保証もできません。

なお，ラグ=0 の交差相関係数は普通の（ピアソンの積率）相関係数ですけど...

No.16454　Re:御礼　　【もり】　2012/02/18(Sat) 22:10

青木先生

ご回答いただきまして，誠にありがとうございました。
早速，参考書を確認して，検討します。

No.16457　時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【もり】　2012/02/18(Sat) 23:31

再度，質問させてください。

また言葉足らずだったのですが，5秒間の経時的変化(0.2秒毎に測定)におけるデータは2つなのですが，それらデータの単位は異なります。
2つのデータを同時に測定しているのですが，その経時的変化が同じ変化を示さない(グラフでは波形が異なる)とした仮定で統計を考えています。

その場合でも交差相関係数を求める解析方法でよろしいでしょうか。また，ラグがなければ普通の（ピアソンの積率）相関係数を求める方法でよろしいでしょうか。

大変申し訳ありませんが，よろしくお願いします。

No.16458　Re: 時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【青木繁伸】　2012/02/19(Sun) 09:37

> それらデータの単位は異なります。

単位が違うのは何の問題もないでしょう。

> その経時的変化が同じ変化を示さない(グラフでは波形が異なる)とした仮定で統計を考えています。
> その場合でも交差相関係数を求める解析方法でよろしいでしょうか。

相関がないと言いたいのでしょうか。これも，別に何の問題もないでしょう。

> また，ラグがなければ普通の（ピアソンの積率）相関係数を求める方法でよろしいでしょうか。

定義上そうなると言うことですが？

No.16469　Re: 時系列データ(波形同士)の相関の求め方　　【もり】　2012/02/19(Sun) 23:02

青木先生

ご回答いただき，誠にありがとうございました。
解析を行ってみます。