「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.12508　因子モデルの検定　　【くに】　2010/04/22(Thu) 22:03

y_i, d, v_i: p次元縦ベクトル
m_i: スカラー
とします。このとき，唯一観測可能なy_iに対して，因子モデル
y_i=d m_i+v_i　(i=1,...,n)
を仮定し，ベクトルdの各要素が全て同じかどうかを検定したいと考えています。
つまり，H0:d=(d_1,...,d_p)'=(c,...,c)' (cはある定数)という仮説の検定をしたいのですが，これをやる方法はありますでしょうか？尤度比検定が使えるかな～とぼんやり考えているのですが，自信がありません。ちなみに，nは大きく，pは小さい場合を想定しています。

どうかご教示ください。