No.12358 Re: Rでロジスティック回帰 【青木繁伸】 2010/04/01(Thu) 00:20
どのようなものを期待しているのかわからないのですが，以下のようなものを取りあえず。
テストデータは，示される URL にあるもので，2つの独立変数を用いて，ロジスティック回帰を行うものです。
d <- read.table("../../../R/lr.data", header=TRUE)
a <- glm(y~x1+x2, d, family=binomial)
summary(a)
x <- seq(-4, 4, by=0.05)
y <- 1/(1+exp(-x))
plot(x, y, type="l", xlim=c(-4, 4), ylim=c(0, 1), xlab="linear predictor", ylab="probability")
points(a$linear.predictors, a$fitted.values, pch=4, cex=1)
points(a$linear.predictors, d$y)これにより，次のような図が描かれます。縦 軸の0と1の所にプロットされるのは独立変数から計算されるリニア・プレディクターを横軸座標とする実測値（従属変数値）です。曲線は横軸（リニア・プレ ディクタ）を x としたとき，1/(1+exp(-x)) を縦軸座標とするロジスティック曲線です。当然ながら，各データの独立変数から計算されるリニア・プレディクタから予測される確率（×）で示したものは， この曲線上に位置することになる。
クリックすると原寸大に表示されます。
