「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.11932　相関係数の比較　　【修】　2010/02/03(Wed) 03:26

現在分析で下の方法で相関係数の差の検定をしているのですが，
このような分析をする際に，差を検定する2グループに等分散性が保障されている必要はあるのでしょうか？等分散である方が好ましいとして，不等分散なグループで相関係数を比較する方法はあるのでしょうか？
http://www.koka.ac.jp/morigiwa/sjs/correlation_difference.htm

ご回答よろしくお願いします。

No.11936　Re: 相関係数の比較　　【青木繁伸】　2010/02/03(Wed) 10:46

比較されるのは相関係数の差ですよね。相関係数は，母分散，母共分散に影響されないので（標本データを使おうが，それを正規化したデータを使おうが，計算される相関係数は同じなので），不等分散などというのは考慮する必要がないでしょう。
ちょっとシミュレーションしてみた結果からも，分散は無関係のようですよ。

No.11941　Re: 相関係数の比較　　【修】　2010/02/03(Wed) 18:38

ご返信ありがとうございます。
シミュレーションによる検討までしていただいて，感謝致します。