「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.11778　Granger因果性の検定について　　【みどり】　2010/01/21(Thu) 20:50

こんにちは。
Granger因果検定のことについて質問させていただきます。

現在，多変量（8要因×3時点）で因果性の検定を行おうとしています。
グランジャー因果性の考え方は，
「Yを予測する際に，Yの過去データだけを用いる場合よりも，Yの過去データとXの過去データを用いた場合の方が予測誤差が減少したならば，XからYへの因果関係がある」
であり，これに基づき，「Xのパラメータが全てゼロ」という仮説のF検定を行い，Xの因果性を判断するのが，基本的なGranger因果性の検定方法だと思います。

ここからがご指導いただきたい点なのですが，Yに関する多変量の回帰式を設定した場合，要因それぞれの因果性を検定するにはどのようにすればよいのでしょうか？
F検定はパラメータセット全部に対して検定を行うものだと思うので，個々の要因については検証できないと考えています。