「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.11127　非線形最適化でパラメータ範囲を制約する方法　　【田中】　2009/10/26(Mon) 13:57

過去何度か投稿させてもらい，回答をいただきありがとうございます。現在，simulated annealing法を用いて，あるモデルを観測値に同化させることをしようと考えていますが，パラメータの範囲に制約を持たせる（例えば， 5<x<10の範囲内での最適化）には，どのようにするのが一般的でしょうか？関連する論文を見ても，パラメータ範囲に制約を持たせたという一文しか書いていないものが多く，お聞きする次第です。例えば，パラメータ範囲を超えて，最適解を探している場合に，評価関数に適当な大きな値を罰則として，与えると上手くはいくのですが，このような原始的なやり方でいいのかと少し悩んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。