No.11068 欠損値ありの単位根検定  【KK2】 2009/10/15(Thu) 12:38

いくつかの年で欠損値のある時系列データについて,単位根検定を行いたいと思っています。しかし,「R」において,Phillips-Perron検定もDickey-Fuller検定も欠損値がある場合には計算できません。

どなたか,ご教授いただけませんでしょうか?

No.11069 Re: 欠損値ありの単位根検定  【青木繁伸】 2009/10/15(Thu) 14:21

欠損値を含む場合にどのように対処すればよいかについては,何らかの指針はないのでしょうか?

「Phillips-Perron検定 Dickey-Fuller検定 欠損値」でググって,出てくるものを見ると,「欠損値は線形補間した」とか「代替的なデータソースから補完した」とかの対処法が書かれているようですけど??

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