「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 043

No.11068　欠損値ありの単位根検定　　【ＫＫ２】　2009/10/15(Thu) 12:38

いくつかの年で欠損値のある時系列データについて，単位根検定を行いたいと思っています。しかし，「R」において，Phillips-Perron検定もDickey-Fuller検定も欠損値がある場合には計算できません。

どなたか，ご教授いただけませんでしょうか？

No.11069　Re: 欠損値ありの単位根検定　　【青木繁伸】　2009/10/15(Thu) 14:21

欠損値を含む場合にどのように対処すればよいかについては，何らかの指針はないのでしょうか？

「Phillips-Perron検定 Dickey-Fuller検定欠損値」でググって，出てくるものを見ると，「欠損値は線形補間した」とか「代替的なデータソースから補完した」とかの対処法が書かれているようですけど？？