「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042

No.10748　状態空間モデルと時系列　　【統計音痴】　2009/08/31(Mon) 09:26

時系列分析で定常であるかどうか，共和分関係があるかどうかが検討しなければならないと思うのですが，カルマンフィルターなど状態空間モデルといわれる分析では，非定常データを取り扱うことができると聞きましたが，本当でしょうか。パネルデータを用いるとき，単位根検定で定常であるかどうかを確認しないでよいとしても，共和分関係があるかどうかも無視してよいのでしょうか。

No.10778　Re: 状態空間モデルと時系列　　【かちょう】　2009/09/01(Tue) 23:27

さぁ，，。
状態空間モデルで書けるなら適用できるように思ってるんですけどね。

http://www34.atwiki.jp/ikusher/pages/31.html