「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042

No.09467　定常なガウス過程の時間積分について　　【ケンジロウ】　2009/03/06(Fri) 18:38

時間軸上の定常なガウス過程があり，平均と自己相関関数（ないしは自己共分散関数）が既知であるとき，任意の時間[t1,t2]に関する定積分の確率分布を，解析的に求めることはできますでしょうか？

自分自身では，平均，自己相関関数，ラグt2-t1が定まれば，定積分の確率分布は一意に決まるのではないかと予想していますが，その式形を導くことができずにおります。

どうぞよろしくお願いします。