「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042

No.08946　WhiteのOLS分散推定量の計算　　【あらごめ】　2009/01/19(Mon) 08:17

はじめまして。統計の初心者です。統計に詳しくないため，質問がわかりにくいかと思いますが，よろしくお願いいたします。

WhiteのOLS分散推定量の計算の計算を行いたいと思っているのですが，計算方法が分かりません。推定量の計算は次式です。
^Var(b) = (X' * X)^-1 * Σ_i［x_i * x'_i * (e_i)^2］ * (X' * X)^-1

この計算式中のΣ_i(x_i * x'_i * e_i^2)の計算方法が分かりません。浅野らによる『計量経済学』という本を参考にしています。

本によると
x_i : X行列のi番目の行を転置したもの
とあるのですが，
私の処理対象ではY=ax+bという回帰式を求めており，(x,y)の母集団が60種あります。
その場合，Xが60×2行列となり，(X' * X)^-1 は2×2行列になって，
xは2×1行列で，e_i^2は60×1行列になるから計算ができない（？）になって，さらにそのΣとなり，もう計算方法がとことん分かりません。

ひどく初歩的で，とんちんかんな質問かもしれませんが，困っています。
ご教示宜しくお願いします。