「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042

No.08481　AICの次数について　　【のざわ】　2008/12/03(Wed) 10:29

モデル選択で使うAICなどですが，これについてお教えください。

例えばAR(1)モデルを作れば，次数は1で計算するわけですが，回帰係数のa1の状態計算を，ランダムウオークだとしても，速度を持っているとしても，2階差だとしても，加速度項も持っているとしても，ARとしての次数そのものは1なので，同じままで良いのでしょうか？

また，こうやって状態雑音の数が増え調整してやっても，やはり次数は1で良いのでしょうか？

性能も変化してくるし，調整項が増えているのに，次数が変わらないモデル選択論そのものに，どこが納得できないものがある訳ですが，どういう風にこのあたりを考えれば良いのでしょうか？

よろしくお願いします。