No.07453 プロビット・モデルと不均一分散  【eruza】 2008/08/22(Fri) 16:12

プロビット・モデル(またはロジット・モデル)を最尤法推定する場合に,不均一分散が生じているかどうかを検証したいと思 うのですが,Stataにおいて,どのようなコマンドを書けば実行できるのか,ご存知の方がいらっしゃったら,どうぞお教えください。単に最小二乗法推定 のregressで回帰を行った場合には,回帰の後でwhitetstやestat hettestコマンドを使うことで不均一分散検定を行うようですが,プロビット・モデル推定後に,このようなコマンドを用いても,うまく検定を行うこと ができませんでした。そもそも,離散確率モデルで不均一分散の検定を行うこと自体,問題なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

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