「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042

No.07453　プロビット・モデルと不均一分散　　【eruza】　2008/08/22(Fri) 16:12

プロビット・モデル（またはロジット・モデル）を最尤法推定する場合に，不均一分散が生じているかどうかを検証したいと思うのですが，Stataにおいて，どのようなコマンドを書けば実行できるのか，ご存知の方がいらっしゃったら，どうぞお教えください。単に最小二乗法推定のregressで回帰を行った場合には，回帰の後でwhitetstやestat hettestコマンドを使うことで不均一分散検定を行うようですが，プロビット・モデル推定後に，このようなコマンドを用いても，うまく検定を行うことができませんでした。そもそも，離散確率モデルで不均一分散の検定を行うこと自体，問題なのでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします。