No.07089 誤差項の系列相関に関して  【regression】 2008/07/18(Fri) 23:50

お世話になります。回帰分析を勉強中の者です。「誤差項の系列相関」に関係する,次の例について質問させて頂きたく存じます。

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2つの物理量p, qが,ある空間座標xに関する自己相関性をもって分布しているとします。これらの物理量に関する,無作為抽出したn個のサンプルを用いて,単回帰モデル:

q = α p + β + ε

の回帰係数を推定する状況を考えます。

質問,海両豺隋じ躡更爐瞭販性は確保されるでしょうか(系列相関の問題は発生しますでしょうか)?

質問△泙拭だ睫席竸瑤x座標を含めた次の回帰モデルについては,誤差項の独立性は確保されるでしょうか?

q = α p + s(x) + β + ε

ただし,s()はxの適当な関数とします(平滑化スプラインなど)。

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実は,「空間的自己相関性に起因する誤差項の系列相関は,無作為に抽出したサンプルを用いる場合には問題にならない」という内容を読んだのですが,よく理解できず,質問させて頂いた次第です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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