「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 041

No.06128　系列相関がある？　　【タカシ】　2008/03/13(Thu) 17:26

はじめまして。
統計の初心者なのですが，分からずに悩んでいることがあります。

系列相関がありそうなデータで，ダービン・ワトソン比からも正の相関があるように見られます。これに対し，コクラン・オーカット法によって補正を行って回帰分析をしてみたところ，決定係数が非常に悪くなりました。
このような場合，系列相関がないと考えるべきなのか，他の方法で分析しなおすべきなのか，どちらになるのでしょうか？？

No.06129　Re: 系列相関がある？　　【kai】　2008/03/14(Fri) 11:02

コクラン・オーカット法は一次の自己相関モデル［AR(1)］では使えますが，それ以外のモデル，例えば二次の自己相関モデル［AR(2)］では使えないようなので，相関の構造が問題なのかもしれません．

その他の時系列相関を除去する方法や，あるいは根本的に相関の構造から考えた方がよいかもしれません．

http://mkobaya-ld.hp.infoseek.co.jp/advanced/robust.doc

No.06133　Re: 系列相関がある？　　【タカシ】　2008/03/14(Fri) 14:51

コメントありがとうございました。

ん～，なかなか難しいのですね・・・
私のレベルでは分からないことだらけなのですが，とりあえず，今の方法ではうまくいきそうもありませんね。