「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 041

No.06109　コクラン・アーミテージ検定の傾向検定について　　【ごろう】　2008/03/11(Tue) 20:15

はじめまして

コクラン・アーミテージの検定を使って時系列データが統計的に有意に上昇（下降）しているのか，を調べようと思っています。

そこで質問があるのですが，こちらのウェブにある「コクラン・アーミテージの検定」のところの最初の部分に，

注：元々は線形傾向の検定であったが，傾向検定（単調増加の検定）として使われることも多い。そのような場合には，外的基準は必ずしも必要ない（外的基準がない場合には，等間隔な整数値を仮定する）。

と書かれていますが，等間隔な整数値を仮定する，とはどのようにすればよろしいのでしょうか？

ご教授の程，よろしくお願いします。

No.06113　Re: コクラン・アーミテージ検定の傾向検定について　　【青木繁伸】　2008/03/11(Tue) 21:50

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Hiritu/Armitage.html
の，表の1について言えば，各群に　1～5のような整数値を与えるということです（2，4，6，8，10でもいいし，表1のように10～50でもよい）。
表1の場合は独立変数として10～50が与えられているので，1～5を与えるのと違いが分かりにくいと思いますが，表1の一般型は独立変数として，たとえば，2, 4, 8, 16, 32 のような2のべき乗だってあり得ると言うことで。。。

No.06125　Re: コクラン・アーミテージ検定の傾向検定について　　【ごろう】　2008/03/13(Thu) 14:17

回答いただき，有難うございます。

Rを使ったところ，1, 2, 3, 4, 5 ではエラーが出てうまく行きませんでしたが，10, 20, 30, 40, 50 ではうまく行きました。

有難うございました。

No.06126　Re: コクラン・アーミテージ検定の傾向検定について　　【青木繁伸】　2008/03/13(Thu) 14:24

> Rを使ったところ，1,2,3,4,5ではエラーが出てうまく行きませんでしたが，10,20,30,40,50ではうまく行きました。

おかしいですね。1,2,3,4,5 の場合も，10,20,30,40,50 の場合も，答えは同じになるはずですよ。どのようなエラーが出たのでしょうね。
# 1, 2, 3, 4, 5 にしたとき
> Cochran.Armitage(c(2, 4, 14, 13, 39), c(30, 35, 47, 21, 45), 1:5)
               カイ二乗値 自由度         P 値
トレンド        68.572732      1 1.222834e-16
直線からの乖離   4.014484      3 2.599043e-01
非一様性        72.587216      4 6.449422e-15

# 10, 20, 30, 40, 50 にしたとき
> Cochran.Armitage(c(2, 4, 14, 13, 39), c(30, 35, 47, 21, 45), c(10, 20, 30, 40, 50))
               カイ二乗値 自由度         P 値
トレンド        68.572732      1 1.222834e-16
直線からの乖離   4.014484      3 2.599043e-01
非一様性        72.587216      4 6.449422e-15

No.06127　Re: コクラン・アーミテージ検定の傾向検定について　　【ごろう】　2008/03/13(Thu) 14:43

単純ミスでした。
データの数が多かったので，データ数が揃っていなかったみたいです。
Error in model.frame(formula, rownames, variables, varnames, extras, extranames, :
variable lengths differ

失礼しました。