「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 041

No.05158　説明変数間の相関　　【ニコ】　2007/12/21(Fri) 20:54

教えてください。
重回帰などをする際，説明変数間に極端に強い相関があるとよくないって参考書などには書いてありますよね。
相関の強さの基準みたいなのってあるのでしょうか。
相関係数が○以上だと同時にモデルに含めてはダメとか。

No.05159　Re: 説明変数間の相関　　【青木繁伸】　2007/12/21(Fri) 21:37

そう言うような，単純なものではありません。
多変量間の問題なので，二変数間の相関係数の大小だけで物事は判断できません。
分析に使用するとした変数セットにおいて多重共線性を考察するべきなのです。
回帰分析の結果の表示において，トレランスを表示（考慮）すれば良いだけのことです。

多変量の考察が必要なときには，二変量解析の結果をいくら積み重ねても答えは得られません。

一変量解析の結果をいくら積み重ねても二変量解析の結果が出ないのと同じです。

No.05179　Re: 説明変数間の相関　　【kai】　2007/12/26(Wed) 16:11

どの統計ソフトをお使いなのかわからないので私が使用しているJMPで答えますと，多重共線性はVIF(Variance Inflation Factors)という数値を出力して判断します．
これは1日掛ければ近いほどよい（＝多重共線性がない）数値で10を越えるとNGというものです．

また，多重共線性があった場合，明らかに固有技術から外れた係数（例えば正の相関があるはずなのに係数がマイナスになっているとか）が出たりするのでそのあたりも判断基準になると思います．

相関がある変数をあてはめる回帰分析としてはPLS（Partial Least Squares）という方法もあります．