「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 040

No.04569　多重共線性　　【エル】　2007/10/23(Tue) 19:48

お世話になっております。

先日も書き込みをさせていただきましたが，その後，回帰分析に用いた独立変数間の相関を調べてみました。
すると，どの変数の組み合わせもかなり相関が高く，平均して0.5ほどありました。
従属変数に影響を与えると考えられる変数を独立変数として選んでいますので，（扱っているのが経済の指標であることからも）相関が大きくなってしまうのではないかと思います。
おそらく，経済において観察される私が選んだ（独立）変数には，一定の傾向があると考えられますが，先行研究では選択した独立変数間の関係について理論的な裏づけはありません。
このような場合，これらの独立変数を用いて回帰分析を行うと，多重共線性が生じる可能性があるかと思いますが，従属変数として選ばれている変数の決定要因を分析するために，回帰分析を行いたいという状況です。
やはり，このような回帰分析は不適切でしょうか？

なお，多重共線性を診断するために，VIFを見てみましたが，それらは0.8～2.0ほどでした。独立変数間の相関が高いにもかかわらず，VIFの値はそれほど高くないという状況は，どのような場合に起こるのでしょうか？

初歩的な質問で大変恐縮ですが，お答えいただければ幸いです。

No.04570　Re: 多重共線性　　【青木繁伸】　2007/10/23(Tue) 21:28

> 独立変数間の相関が高いにもかかわらず，VIFの値はそれほど高くないという状況は

多変量の関係の中で決まるものですから，一概にはいえないのでしょう
VIFがその程度なら，多重共線性は気にしないでよいということでしょう

No.04574　Re: 多重共線性　　【エル】　2007/10/24(Wed) 15:44

青木先生，ご回答くださりありがとうございます。

先に説明させていただいた相関はピアソンとスピアマンの相関をみていました。
その後，偏相関係数を見てみたところ，それほど相関は高くありませんでした。

青木先生に，多重共線性の心配はないといっていただいて安心しました。

今後，さらに分析を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。