「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 040

No.04528　Eviewsの使い方について　　【毛語録】　2007/10/16(Tue) 18:11

EVIEWSで5変数のVARモデルの分析を試みているのですが，near singular matrix（多重共線？）のエラーが出て，分析できません。
松浦・マッケンジー（2001）などによれば，VARには多重共線関係は付き物なので問題されないとされているのですが，どうすれば良いのでしょうか？

No.04530　Re: Eviewsの使い方について　　【青木繁伸】　2007/10/16(Tue) 19:40

> near singular matrix

というか，分析が中断されるということなら，near どころか，まさに singular matrix なんじゃないでしょうか

データの個数より変数の個数が多いとか?
実際に線形従属な変数があるとか?

No.04533　Re: Eviewsの使い方について　　【毛語録】　2007/10/17(Wed) 19:36

返信ありがとうございます。
データの数は変数の個数より間違いなく多いので，線形従属な変数があるということでしょうか・・・。
確認してみます。