「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 040

No.03100　２時系列データの変動性の比較　　【中川】　2007/03/31(Sat) 15:48

こんにちは。
いつもHPを参考にさせていただいております。
2つの時系列データの安定性（変動性）の比較の仕方について，教えていただけないでしょうか。

一方は振動のあるダイナミクスを示していて，他方は比較的なだらかに変動しています。
前者は後者よりも平均値とSDがかなり高いのですが，CVで見ると後者の方が大きくなってしまいます。
もし各データを時系列と見なさないのであれば，CVの比較によって後者のほうがバラツキが大きいということになるのでしょうが，時系列である場合にはタイムステップ毎の振動も考慮しないといけないと思います。
そのような点から時系列データの変動性を評価する方法にはどういうものがあるのでしょう。

よろしくお願いします。

No.03101　Re: 2時系列データの変動性の比較　　【中川】　2007/03/31(Sat) 17:37

投稿後，いろいろ調べて株式などで使われているRelative Strength Indexというものを見つけました。
これは，ある期間における，上げ幅の平均値/(上げ幅の平均値＋下げ幅の平均値)で変動性を評価しています。
これにヒントを得て，（上げ幅の平均値＋下げ幅の平均値）/(各データの平均値*データ数)として，変動性の指標としました。
これは妥当な指標になりますでしょうか。
それともほかに適切な指標があるのでしょうか。