「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 040

No.02533　ブートストラップ確率について　　【Allegiance】　2007/01/31(Wed) 03:23

ブートストラップ確率についての質問です。
ブートストラップ複製を10000回生成し,ブートストラップ確率をAICに基づいて求めたいのですが,どのようにモデルを選択するのでしょうか？
AIC最小モデルを10000の中から選ぶと，たくさんの数値が算出され，ブートストラップ確率はとても小さいものになると思うのですが。

No.02535　Re: ブートストラップ確率について　　【ひの】　2007/01/31(Wed) 08:45

だいぶ考え違いをしているように思います。
まず，元データでAICを用いたモデル選択を行なう。このとき選択されたモデルをとりあえずモデルAとします。
10000 個のブートストラップサンプルそれぞれについてAICを用いたモデル選択を行い，モデルAが選択されるケースが何回あるかを数えます。これを10000で割った値がブートストラップ確率です（百分率で表すことが多い）。検定の場合と違い，この値は大きいほどモデルAがよく支持されたという結論になります。

No.02536　Re: ブートストラップ確率について　　【Allegiance】　2007/01/31(Wed) 10:34

返信ありがとうございます。
元データでAICを用いたモデルをまずは選択するんですね。

ということは10000個データを生成する際に，モデルAよりも最小なAICが出てもそれはあくまで無視するのでしょうか？

No.02546　Re: ブートストラップ確率について　　【ひの】　2007/01/31(Wed) 13:34

　AICの比較に意味があるのは，同じデータに複数のモデルを当てはめてそのモデル間で当てはまりのよしあしを比較するときです。データが異なるときにAICを比較することに意味はありません。
　ブートストラップサンプルごとに出てくるAICの値を他のブートストラップサンプルのAIC値と比較することに意味はありません。そのブートストラップサンプルではどのモデルが選択されるのかだけが重要です。