「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 040

No.02345　多重共線性に関して　　【初心者T】　2007/01/17(Wed) 21:09

失礼します。
基本的な質問なのですが，重回帰分析の際，2つ以上の説明変数に強い相関関係があると，多重共線性の問題が生じてくるというのを勉強しました。
しかし，一体どれくらいの相関関係を持っていれば"強い相関"と言えるのかがわかりません。
例えば，2つの説明変数の寄与率が0.5だったとしたら，それは強いと言えるのでしょうか？また多重共線性の問題にふれてしまうのでしょうか？
本当に初歩的な質問だと思うのですが，
もし，よろしければご教授下さい。

No.02346　Re: 多重共線性に関して　　【青木繁伸】　2007/01/17(Wed) 23:40

一概には言えません。
実際にトレランスなどを計算して見るべきでしょう。
トレランスが0.1より小さいと，多重共線性が存在していると見て良いでしょう。
0.1 というのも大まかな基準なので，適用は適切に。

No.02363　Re: 多重共線性に関して　　【初心者T】　2007/01/18(Thu) 23:35

ご回答誠にありがとうございます。
トレランスを計算して見ます。
本当にありがとうございました。