「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 039

No.02274　回帰における分散不均一性　　【kana】　2007/01/14(Sun) 02:30

現在重回帰分析をやっていて，誤差項の分散不均一性の検証で行き詰まってしまいました。
WhiteのHSCEで検定を行うと様々な論文に書いてあるのですが，具体的な計算方法がありません。どのようにしてHSCEをおこなえばいいのでしょうか?

No.02314　Re: 回帰における分散不均一性　　【ファン】　2007/01/16(Tue) 13:13

ググってみたら情報が伝言ゲームのように錯綜していますね。
Whiteの分散不均一性検定は，残差の自乗を使ったカイ自乗検定で
http://www.f.waseda.jp/ykondo/ja/edu/lectures/econometrics/2003/note15.pdf
↑の説明が簡潔で正確だと思います。
一方，分散不均一性一致標準誤差（HCSE）の方は，不均一分散下でも使える偏回帰係数の『標準誤差推定式』です。特にHC3はジャックナイフ推定と等価なので，非標準的な仮定に頑健。