「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 039

No.02241　パネル分析に関しての質問です。　　【さち】　2007/01/13(Sat) 17:14

マクロデータでのパネル分析(特定化のテスト結果より，時代効果，個体効果有)に関しての質問です。よろしくお願いします。
各個体の値が同値で時代ごとに異なるようなコントロール指標を説明変数の1つとして考えたいのですが，この指標は時代効果の固定効果のような働きかけをするような気がするんですが，その指標をそのまま説明変数として回帰式に含めてもよいのでしょうか？
これまで読んできた論文等にそのような例を見たことがないので自信がありません。よろしくお願いします。

No.02244　Re: パネル分析に関しての質問です。　　【青木繁伸】　2007/01/13(Sat) 17:52

> 各個体の値が同値で時代ごとに異なるようなコントロール指標を説明変数の1つとして考えたいのですが，この指標は時代効果の固定効果のような働きかけをするような気がするんですが，その指標をそのまま説明変数として回帰式に含めてもよいのでしょうか？

書かれている説明が，よくわかりません。
「各個体の値が同値で時代ごとに異なるようなコントロール指標」??
「時代効果の固定効果」??

No.02270　Re: パネル分析に関しての質問です。　　【さち】　2007/01/13(Sat) 22:02

説明が拙くて申し訳ないです。
「各個体の値が同値で時代ごとに異なるようなコントロール指標」，「時代効果の固定効果」というのは・・・

例えば，被説明変数，説明変数について個体が産業1，産業2，時代が1980年，1990年のパネルデータが揃っているとします。この際，説明変数の効果を見るために為替動向による影響をコントロールしたいと思ったとします。
為替の指標というのは，産業に関しては同値で，時代ごとに異なるような指標になると思うんですが，これを説明変数の1つとして普通に入れてもいいのかというのが質問の意図しているところです。