「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 039

No.01885　Ａｌｍｏｎ分布ラグモデルのｔ検定　　【えみり】　2006/12/13(Wed) 09:41

初めて投稿させていただきます。
βiはAlomn分布ラグの係数である。βi＝r0+r1*i+・・・+rq*i^q
r0，r1，r2の有意性をt検定で検証できますが，βiのt検定は可能でしょうか？可能であれば，どう考えれば，よろしいでしょうか？

以上，よろしくお願いいたします。

No.01921　Re: Almon分布ラグモデルのt検定　　【ファン】　2006/12/15(Fri) 13:37

r0, r1, r2 の推定値を確率変数として，その一次結合の確率変数について期待値がゼロという仮説検定ですよね。r0, r1, r2　が正規分布に従えば，一次結合も正規分布に従うので，標準誤差の式を導けば良いのでは…

No.01942　Re: Almon分布ラグモデルのt検定　　【えみり】　2006/12/18(Mon) 15:44

返事していただいて，ありがとうございました。

つまり，βiのt検定の自由度はrのと一緒で，N－Kでしょうか？
N：サンプル数
K：rの回帰式の観測変数の数

以上，よろしくお願いいたします。

No.01952　Re: Almon分布ラグモデルのt検定　　【ファン】　2006/12/19(Tue) 14:03

βi推定値とその標準誤差が出力される環境のようですね。t分布の自由度は同じですよ。同じ残差平方和から計算されるので…
あと N:サンプルサイズ（または標本の大きさ），K：r形式の回帰式における偏回帰係数（切片含む）の個数，でしょうか（長いですが）。

No.01954　Re: Almon分布ラグモデルのt検定　　【えみり】　2006/12/19(Tue) 15:46

回答していただいて，ありがとうございました。