「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 038

No.00439　時系列分析について　　【きぬがさ】　2006/06/23(Fri) 16:12

はじめまして．
現在，時系列分析（ARIMAモデル）を用いて将来の長期的な予測を試みています．
ARIMAモデルは，基本的に1～n時点以前の実測（観測）データを用いて将来の予測を行います．このため1時点や2時点先の予測については適していると思うのですが，
10時点，20時点といったかなり将来の予測の場合にはやはり適していないのでしょうか．

例えば，日経平均株価の変動を予測する場合に，1時間後，2時間後のような短期的な時間変動についてはARIMAモデルで，1週間後，1ヵ月後だったら，○○モデルといったような予測の期間にあわせて推定方法が異なるのでしょうか．
※もちろん，1週間，1ヵ月単位の平均株価のデータを用いればARIMAモデルでも問題ないのかもしれませんが，ここでは，時間単位のデータしかないとした場合に．．．

わかりづらい質問で申し訳ありませんが，よろしくお願いします．