「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 038

No.00157　残差変動について　　【山口】　2006/05/28(Sun) 22:12

こんにちは。重回帰分析について少し質問させてください。
ステップワイズ法をする中で，各偏回帰係数の標準誤差を求めたのですが，その際8ステップ目で標準誤差を求めるのに必要な残差変動の平均平方がマイナスになってしまいました。調べると残差変動がマイナスになっているようでした。多重共線性がある場合，偏差平方和・積和の逆行列を求めた結果このようなこと(残差変動がマイナスになるという異常現象)が起きるのかと疑っているのですが，いかがでしょうか。返信をぜひお願いいたします。

No.00158　Re: 残差変動について　　【青木繁伸】　06/05/28(Sun) 22:29

お使いになっているソフトはなんでしょうか？

No.00159　Re: 残差変動について　　【山口】　06/05/28(Sun) 22:54

ソフトは自分で作成したものです。あくまで自分で見る限り，正確に出来ています。データは企業の財務データ12年分です。FIN=FOUT=2.0を基準値として変数選択しています。1つ目変数採用→除去なし→2つ目採用→除去なし→3つ目…と変数が採用され増えていき，7個目採用の時には分散拡大要因が3つの変数において10以上になっていたので，多重共線性が影響しているのかと感じました。その可能性はまずないのでしょうか。

No.00173　Re: 残差変動について　　【青木繁伸】　06/05/29(Mon) 17:57

この際は，変数選択は無関係なので，変なことが起きたときに使っていた独立変数を使って，貴方のプログラムでエラーが再現すること，他のソフトでも同じエラーが再現するなら，データの問題でしょう。
R などで，追試してみたらいかがでしょうか？