7516. 時系列モデルの予測精度の評価方法について 田崎 2005/08/24 (水) 20:00
初めて投稿させていただきます. 仕事で時系列解析法（主に予測）の調査を行っております. そこで，種々の手法の予測精度の評価を行いたいのですが，統計的な手法で，定量的に評価できる方法は在りませんでしょうか？ 時系列データが出力されるため，パターン認識の誤判別率のようなはっきりとした値を求めるにはどうしたらよいのかがわかりません. 例えばARモデルの予測制度を見るときに，私がいくつか調べた時系列解析の文献では実測値と予測値をグラフにプロットして比較するという定性的な比較しかなされていないものしか見つけることが出来ませんでした。 もし，予測精度の評価方法についての情報をお持ちでしたらお教えください。よろしくお願いします.
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