「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---032

★ ステップワイズと多重共線性 ★

6064.　ステップワイズと多重共線性　F　2005/02/24 (木) 16:00
└6065.　Re: ステップワイズと多重共線性　にゃんちゅう　2005/02/24 (木) 16:42
　└6066.　ステップワイズと多重共線性　F　2005/02/24 (木) 17:23
　　└6068.　Re: ステップワイズと多重共線性　にゃんちゅう　2005/02/24 (木) 18:40
　　　└6088.　ステップワイズと多重共線性　F　2005/02/26 (土) 14:13
　　　　└6089.　Re: ステップワイズと多重共線性　青木繁伸　2005/02/26 (土) 20:34

6064.　ステップワイズと多重共線性　F　　2005/02/24 (木) 16:00

SPSSを使用して重回帰分析を行っています。
STEPWISEを指定して回帰式を求めましたが，一部の説明変数で偏相関係数の符号と被説明変数との相関係数の符号が異なっているものが抽出されました。
STEPWISEは多重共線性の排除された変数が残ると言うイメージでしたが，偏相関との符号が変わっているもの＝多重共線性があると考えると，この偏相関係数と符号の異なる変数が排除されない理屈がよくわかりません。
感覚的な質問で申し訳ないのですが，ご意見をいただければと思います。

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6065.　Re: ステップワイズと多重共線性　にゃんちゅう　　2005/02/24 (木) 16:42

>> STEPWISEは多重共線性の排除された変数が残ると言うイメージでしたが，偏相関との符号が変わっているもの＝多重共線性があると考えると，この偏相関係数と符号の異なる変数が排除されない理屈がよくわかりません。

多重共線性はそのようなチェックの仕方はしません。きちんと処理した指標をみてみましょう。
統計→共線性の診断をチェック
そうすると診断されます。変動インフレーション因子 (VIF) などを調べます。一般にVIF 10以上なら多重共線性が起こっていると判断します。2以下ならまったく起こっていません。

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6066.　ステップワイズと多重共線性　F　　2005/02/24 (木) 17:23

コメントありがとうございます。

> 多重共線性はそのようなチェックの仕方はしません。きちんと処理した指標をみてみましょう。
> 統計→共線性の診断をチェック

この診断もしていたのですが，条件指標は確かにこの不一致となる変数が入っていると30を超えてしまうのですが，該当する変数の分散比率は.00と.05だったのです。
そしてVIFについても10を超えるものはなく，該当する変数は2未満でした。

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6068.　Re: ステップワイズと多重共線性　にゃんちゅう　　2005/02/24 (木) 18:40

> そしてVIFについても10を超えるものはなく，該当する変数は2未満でした。

そうすると抑圧変数というやつで意味のある解釈が可能なはずです。

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6088.　ステップワイズと多重共線性　F　　2005/02/26 (土) 14:13

> そうすると抑圧変数というやつで意味のある解釈が可能なはずです。

なるほど・・・。
抑圧変数（もしくは抑制変数？）というのは，初めて知りました。

ここの過去ログにも何回か登場していましたが，具体的な解釈についてよく分からなかったので，とりあえず柳井先生の「複雑さに挑む科学」と「Q&Aで知る統計データ解析」を読んで調べてみようと思います。

ありがとうございました！

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6089.　Re: ステップワイズと多重共線性　青木繁伸　　2005/02/26 (土) 20:34

PLS というキーワードで検索すると吉かも

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