5938. 不均一分散の回帰について（GLS） t suzuki 2005/02/11 (金) 02:13
現在，クロスセクションデータを用いて不均一分散の回帰を行っております． 通常のOLSに対して，white検定，LM-het検定，BP検定を行ったところ，すべての検定において均一分散の帰無仮説を棄却したため， OLSの残差と元の回帰の説明変数を用いて，各サンプルにおける誤差項の分散を推定し，それを用いてGLSを行いました． そこで，このGLS推定量がどれほどうまくいっているのかをチェックしようと，OLSとGLSで残差をプロットして比較してみたのですが，いまいち違いがなくてどうしたものか悩んでいます． そこで次に，はじめに行った検定を同様にGLSの結果に対しても行ってみようと考えたのですが， はじめにOLSの結果に対して行ったwhite検定，LM-het検定，BP検定等のテストをGLSでの推定結果に対して同様に行ってよいものなのでしょうか？
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