「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---031

★ 4次元正規分布・シミュレーション ★

5265.　4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　2004/12/15 (水) 20:30
└5266.　Re: 4次元正規分布・シミュレーション　浦城　2004/12/15 (水) 21:09
　└5269.　Re^2: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　2004/12/16 (木) 15:23
　　└5275.　Re^3: 4次元正規分布・シミュレーション　たい　2004/12/17 (金) 14:32
　　　└5276.　Re^4: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　2004/12/17 (金) 14:50
　　　　└5278.　Re^5: 4次元正規分布・シミュレーション　たい　2004/12/17 (金) 15:32
　　　　　└5280.　Re^6: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　2004/12/17 (金) 18:50

5265.　4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　　2004/12/15 (水) 20:30

たびたび書き込んですいません．

GAUSSやTSPで最尤推定をするのに，
四次元正規分布のの確率密度関数を定義しなくてはいけないのですが，
どのように定義するか分かる方いらっしゃいますか？

定義できなければシミュレーションしなくてはいけないようなんですが，こういったことを全くしたことがないのでどのような手順でシミュレーションしていいか分かりません．

ヒントになるようなことでも構いませんので，何かアドバイスお願いします．

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5266.　Re: 4次元正規分布・シミュレーション　浦城　　2004/12/15 (水) 21:09

こんばんわ

解答になっているかは分かりませんが

http://case.f7.ems.okayama-u.ac.jp/statedu/lispstat-book/node85.html

ここに密度関数は載っていました
GAUSSやTSPでどうやって定義するのかは，申し訳ないですが知りません

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5269.　Re^2: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　　2004/12/16 (木) 15:23

浦城さん

情報有り難うございます。

二変量までならGAUSSの組み込み関数であるんですが，
三変数以上がどうしたものか困ってしまってるんですよ。

引き続き頑張りたいと思います。

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5275.　Re^3: 4次元正規分布・シミュレーション　たい　　2004/12/17 (金) 14:32

四次元正規分布の明示的な形がわかっているのですから，
Gauss上で，そういう関数を定義するコードを
書けばよいだけだとおもいますが。
もしくは，たぶん1次元の正規分布の密度関数を
適当に組み合わせることでも，可能だと思いますが。

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5276.　Re^4: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　　2004/12/17 (金) 14:50

初心者じみた質問で申し訳ないのですが，どのような方針で定義していけばいいのでしょうか？

僕が考えるに，四次元と言っても，各確率変数間に相関がないことを仮定できるのなら，ものすごく簡単にいくと思うんですが，
それらの間の相関を考慮するとどのように定義していいのか分からないんです．

ほんとに初心者じみてて申し訳ないのですが，もう少し具体的なやり方を教えていただけると幸いです．

> 四次元正規分布の明示的な形がわかっているのですから，
> Gauss上で，そういう関数を定義するコードを
> 書けばよいだけだとおもいますが。
> もしくは，たぶん1次元の正規分布の密度関数を
> 適当に組み合わせることでも，可能だと思いますが。

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5278.　Re^5: 4次元正規分布・シミュレーション　たい　　2004/12/17 (金) 15:32

GAUSSやTSP上で，「関数」を定義する方法は，ご存知でしょうか？
もしご存知でなければ，まずそれをマニュアルなどで
調べてください。
それがわかれば，浦城さんが挙げられたページなどにある，
密度関数の式をプログラムとして書き下すだけだと思いますよ。

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5280.　Re^6: 4次元正規分布・シミュレーション　鈴木　　2004/12/17 (金) 18:50

丁寧な返答有り難うございます．
だいぶやり方が分かってきて，次にやることが分かってきました．
また，分からないことがあったら教えてください．

> GAUSSやTSP上で，「関数」を定義する方法は，ご存知でしょうか？
> もしご存知でなければ，まずそれをマニュアルなどで
> 調べてください。
> それがわかれば，浦城さんが挙げられたページなどにある，
> 密度関数の式をプログラムとして書き下すだけだと思いますよ。

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