「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---031

5264.　ショックが収束するモデル　小宮山　2004/12/15 (水) 17:49
└5267.　Re: ショックが収束するモデル　青木繁伸　2004/12/15 (水) 22:42

5264.　ショックが収束するモデル　小宮山　　2004/12/15 (水) 17:49

はじめまして，私は経済学を専攻している修士1年です。時系列分析について質問があります。
修士論文で，BSEの発生により牛肉価格が一時的に下落するけれど，ある程度時間が経過すると，そのショックが収まって価格が元の水準にもどる。2回目以降はそのショックが収束する時間が短くなる，という分析をしたいと思っています。
インパルス応答関数や，ランダムショックモデル等をサーベイしているのですが，ベースになる手法がよく分かりません。キーワードとなる言葉でも結構ですので，是非ヒントをいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。

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5267.　Re: ショックが収束するモデル　青木繁伸　　2004/12/15 (水) 22:42

そのように考えることの是非がよくわかりません。

統計学は，基本的に，何回か繰り返される事象に大してモデルを設定するわけで，一回しかなっかった事実を説明できるモデルを説明しても，「はーそうですか」ていどの意見表明しか期待できないのではないですか。

限られた（しかも一回だけの）データを完全に説明できるモデルは，無数に（ほんとうか？）存在するわけで，そのモデルが真理を表しているのだということを説明するのは，ほかのいくつものデータがあってのことでしょう。

あきらめた方が無難でしょうというのが，アドバイス。，。。というのは，あまりにも酷？

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