「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---030

4618.　負の二項分布回帰モデルに適当なテスト...　橋本朋幸　2004/10/14 (木) 19:35
└4619.　Re: 負の二項分布回帰モデルに適当なテスト...　青木繁伸　2004/10/14 (木) 20:40

4618.　負の二項分布回帰モデルに適当なテスト...　橋本朋幸　　2004/10/14 (木) 19:35

過分散についてのお答え，ありがとうございました。
それでは，負の二項分布回帰モデルのgoodness-of-fit を計るためのテストは，
1．2(LL((β)-LL(0)) ，つまり
　　Chi-square test of the deviance value(逸脱のカイ2乗テスト？）
2．1-LL(β)/LL(0)
の二つで適当である，ということは間違いないでしょうか？
また，1-LL(β)/LL(0) の値は，Mostafa(1998) によると
"R二乗テストと類似している" とのことですが，例えば0.86という値が出たとき，86％従属変数を説明できる，と結論付けていいのでしょうか？

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4619.　Re: 負の二項分布回帰モデルに適当なテスト...　青木繁伸　　2004/10/14 (木) 20:40

スレッドを維持しましょうね。

> それでは，負の二項分布回帰モデルのgoodness-of-fit を計るためのテストは，
> 1．2(LL((β)-LL(0)) ，つまり
> 　　Chi-square test of the deviance value(逸脱のカイ2乗テスト？）
> 2．1-LL(β)/LL(0)
> の二つで適当である，ということは間違いないでしょうか？

さあ？

> また，1-LL(β)/LL(0) の値は，Mostafa(1998) によると
> "R二乗テストと類似している" とのことですが，例えば0.86という値が出たとき，86％従属変数を説明できる，と結論付けていいのでしょうか？

その論文に書いてないのでしょうか。
ほかの人にもわからないようです。
自分でよくわからない分析方法というのは，使わない方がいいと思いますよ。

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