「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---030

★ 分散不均一調整モデルの決定係数 ★

4527.　分散不均一調整モデルの決定係数　MK　2004/10/06 (水) 11:36
└4528.　Re: 分散不均一調整モデルの決定係数　青木繁伸　2004/10/06 (水) 13:02
　└4535.　Re^2: 分散不均一調整モデルの決定係数　MK　2004/10/06 (水) 20:10

4527.　分散不均一調整モデルの決定係数　MK　　2004/10/06 (水) 11:36

こんにちは。
個別株式の価格とインデックス価格の相関などを調べたいのですが，分散不均一の問題が生じます。
分散不均一の問題を解決するために，回帰式の両辺を（分散不均一調整前の回帰式の）予測値で除して，さらに回帰分析しました。
Yi/Yhati=b0*1/Yhati+b1*xi+error
この場合，上の回帰式は定数項を付けない多重回帰式となってしまうため，決定係数が異常に高くなり，正しくありません（という理解でよろしいでしょうか？）
モデルのフィットを見るための決定係数は分散不均一調整前のものを使うしかないでしょうか？何か他に方法はあるでしょうか？

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4528.　Re: 分散不均一調整モデルの決定係数　青木繁伸　　2004/10/06 (水) 13:02

> この場合，上の回帰式は定数項を付けない多重回帰式となってしまうため，決定係数が異常に高くなり，正しくありません（という理解でよろしいでしょうか？）

どのようなソフトで計算されたのかわかりませんが，Excel でやったとしたら，その計算結果は非常に怪しいです。
また，そうでない場合であっても定数を含む場合と含まない場合の決定係数は比較できるものではありません。
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Hanasi/StatTalk/11.html
を，参照。

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4535.　Re^2: 分散不均一調整モデルの決定係数　MK　　2004/10/06 (水) 20:10

ありがとうございます。
確かにエクセルだと，決定係数が異常に低くなってしまいます。STATAで計算すると，本件に限らず，定数を含む場合は80％程度でも，含まない場合は99％と高くなります。

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