「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---029

★ 自己相関係数 ★

3364.　自己相関係数　まつだ　2004/06/05 (土) 22:02
└3367.　Re: 自己相関係数　　2004/06/06 (日) 00:28
　└3371.　Re^2: 自己相関係数　まつだ　2004/06/06 (日) 15:26

3364.　自己相関係数　まつだ　　2004/06/05 (土) 22:02

まつだと申します。現在，時系列データから自己相関係数を求めています。ピアソンの積率相関係数は，シュワルツの不等式から- 1～1の間に必ず収まるとのことですが，これは自己相関係数でもあてはまるのでしょうか？私が自己相関係数を計算したところ，-1より小さくなりました。
よろしくお願いします。

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3367.　Re: 自己相関係数　　　2004/06/06 (日) 00:28

>ピアソンの積率相関係数は，シュワルツの不等式から-1～1の間に必ず収まるとのことですが，これは自己相関係数でもあてはまるのでしょうか？

時間的関係の統計分析
http://econom01.cc.sophia.ac.jp/sda/autoreg.htm
によると-1と1の間になっているようです。

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3371.　Re^2: 自己相関係数　まつだ　　2004/06/06 (日) 15:26

ありがとうございました。教えていただいたサイトを参考にさせていただきます。

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