「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---029

★ モンテカルロ・シミュレーション結果の検定 ★

3285.　モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　きむら　2004/05/24 (月) 22:20
└3287.　Re: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　青木繁伸　2004/05/24 (月) 22:23
　└3294.　Re^2: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　きむら　2004/05/25 (火) 17:05
　　└3295.　Re^3: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　青木繁伸　2004/05/25 (火) 17:29
　　　└3297.　Re^4：ありがとうございます　きむら　2004/05/26 (水) 07:41

3285.　モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　きむら　　2004/05/24 (月) 22:20

モンテカルロ・シミュレーションについて基本的な室もです。
パラメータを変えて，シミュレーションをした結果に有意差があるか調べたいのですが，どのような検定をしたらいいのでしょうか。
普通の分散分析で検定してもいいのでしょうか。

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3287.　Re: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　青木繁伸　　2004/05/24 (月) 22:23

> モンテカルロ・シミュレーションについて基本的な質問です。
> パラメータを変えて，シミュレーションをした結果に有意差があるか調べたいのですが，どのような検定をしたらいいのでしょうか。
> 普通の分散分析で検定してもいいのでしょうか。

何の有意差を調べるのですか。平均値ですか，割合ですか。群はいくつあるのですか。などなど，情報が不足でこれでは誰も答えられないでしょう。

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3294.　Re^2: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　きむら　　2004/05/25 (火) 17:05

すみません。
言い直します。

モンテカルロ・シミュレーションをやった結果に優位差があるか検定するにはどうしたらいいでしょうか。
たとえば，y＝a＊b
で，a，b，それぞれを違う母集団から取り，y1，y2をシミュレートしました。
y1とy2が異なるかどうやって検定したらいいのでしょうか。

10000回シミュレーションした結果の平均値，あるいは中央値が異なるかを調べたいのです。
t検定だと，シミュレーション回数が1000程度だと有意差が出なくなり，nをこのように人為的に有意差が出る回数でやるべきなのか，別の検定方法があるかが疑問でした。
どうぞよろしくお願いします。

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3295.　Re^3: モンテカルロ・シミュレーション結果の検定　青木繁伸　　2004/05/25 (火) 17:29

> たとえば，y＝a＊b
> で，a，b，それぞれを違う母集団から取り，
> y1，y2をシミュレートしました。

これもまだ，意味が通りません。

しかし，まあ，
> 10000回シミュレーションした結果の平均値，あるいは中央値が異なるかを調べたいのです。
> t検定だと，シミュレーション回数が1000程度だと有意差が出なくなり，nをこのように人為的に有意差が出る回数でやるべきなのか，別の検定方法があるかが疑問でした。

どんな検定でも，検出したい平均値（または中央値）の差が小さくても，データをたくさん取れば有意にすることはできます（有意になるまでデータを増やせばいいということ）。
それでは意味がないので，通常は，どれくらいの差があれば実質的に差があるといえるだろうか，第一種の過誤はどれくらいにすればいいだろうか，検出力はどれくらいにすればいいだろうかという情報に基づいて採取するデータの個数を決めるのです。それをパワー・アナリシスといいます。
永田靖著「サンプルサイズの決め方」朝倉書店
をおすすめします。

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3297.　Re^4：ありがとうございます　きむら　　2004/05/26 (水) 07:41

どうもありがとうございます
つたない質問ですみません。
教えていただいた本で勉強します。

とうことはモンテカルロ法のシミュレーションで得られるサンプルも，実際の実験で得られる反復結果と同じように扱えばいいということですか。

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